Cambiar el proxy en Windows XP

He estado un ratillo buscando por internet para cambiar el proxy de mi PC, y la única forma que ha resultado ha sido esta. Espero que le sirva a alguien más:

1. Entras en tu PC con cuenta de administrador.
2. Le das a Inicio > Panel de Control > Opciones de Internet
3. Conexiones > Configuración de LAN
4. Marcas la opción de "Usar un servidor proxy para LAN"
5. Escribes la dirección de tu nuevo proxy y el puerto.
6. Aceptas en las dos ventanas.
7. ¡LISTO!

Esta es la web donde lo he encontrado.

¡Saludos!